浅析量化交易在比特币市场的应用及优势

量化交易是指运用现代统计与数学方法、计算机技术、建模分析、参数优化等手段，从历史财务数据中提取影响投资的指标，利用程序进行自动交易，以获取“超额”收益，这种投资方式就称为量化交易。

随着数字货币的兴起和市场的繁荣，量化方法在比特币交易中的应用逐渐流行起来，而以“搬砖”为代表的“数字货币量化交易”在币圈却是一个神秘的存在。本期阿瓦隆小学，小编将为大家简单分析一下量化交易在比特币市场中的应用。

比特币为何适合量化交易？

首先，比特币交易有以下几个特点，使得量化交易和比特币交易具有高度的兼容性。

1、无价格限制；24*365不间断交易；门槛极低，10元、20元就够了，用户可申请交易所API；

2、不限制交易次数，现货交易无手续费；

3、市场繁荣，期货、现货市场活跃；

4、比特币交易平台众多，为量化投资提供更多套利机会。

（人为投资的弊端）

数字货币量化投资如何操作

目前风险相对较低的套利方式包括：各个交易所之间的套利、利用货币交易远期价差的三角套利、**价差较大时的**套利、期货套期保值交易等。

套利

套利是加密货币世界里比较简单的赚钱方式，由于全球有成千上万个数字货币交易所，一个数字货币可以在多个交易所上市，所以有可能一个交易所低价出售，而另一个交易所高价出售。

（套利）

通过量化程序，在低价平台买入，在高价平台卖出，赚取平台间的差价，就叫“套利”。目前全球各大虚拟货币交易所认可的法币有比特币和以太坊，实际操作中多用ETH进行套利，因为ETH转账时间更短，手续费更低。

说白了其实就跟我们平时的“代购”一样，代购利用汇率或者全球不同免税店的差价来采购化妆品然后卖给你，赚取中间的差价。

三角套利

三角套利又叫间接套利或多边套利，MANA/BTC价格是通过两个市场（如MANA/USDT、BTC/USDT）价格相除计算得出的，如果这个价格和实际的MANA/BTC价格不一致，就可以赚取差价。

（三角套路示例）

**套利

当出现价差时，通过持有一定的基础仓位，机器自动维持在买入价和卖出价成交，并截取中间利润，只要利润差额超过手续费，机器就会自动成交。

套利效应在开盘及数字货币价格波动较大时明显，在交投较弱、波动较小时，套利效应较弱。

由于目前交易所收取的交易费用过高，该策略的优势正在逐渐消失。

量化交易的优势

1.纪律。

量化投资是根据模型的运行结果来进行决策的，量化交易系统会将你现阶段所选择的产品在成长性、估值、资金量、买卖机会等方面的综合评价展现出来，然后给出合理的投资建议，避免大部分的“仓促决定”。

2.系统性。

机器学习模型的优势在于拥有多层次的模型，可以从宏观周期、市场结构、估值等多个角度进行分析，并且拥有海量的数据，比人工操作更加系统化。

3、套利思维。

量化投资是通过全面、系统的扫描，捕捉错误定价、错误估值带来的机会，从而发现估值凹陷，通过买入低估资产、卖出高估资产来获利。

量化交易的风险

数字货币市场量化交易尚处于起步阶段，风险很大，不仅与量化交易技术有关，还与项目方的资质、工作经验、资本运作能力有关，承诺的高收益、低风险不过是营销手段而已。

行业内已经公开的量化策略大部分已经过时或者收益很低，而且所有量化策略都有各自的优缺点。

随着越来越多的玩家入场，量化交易领域的竞争也变得十分激烈，从最早的简单套利，逐渐演变为多种复杂套利策略的综合应用。作为普通投资者，小编建议大家先买入一些低价币种，通过小额投资熟悉量化交易的方法和流程，再根据自身情况进行投资。